Casos de Éxito​

Gestión del Riesgo Climático en Entidades Financieras Globales

OBJETIVO
Analizar el grado de avance en implantación de modelos de riesgo climático en el diseño de productos y en la gestión de carteras (préstamos, bonos, equities, activos, fondos…) por parte de las principales entidades financieras a nivel internacional (bancos, gestoras de activos y aseguradoras)

ÁMBITO
Japón y global

RECURSOS
Equipo de cuatro personas, tres expertos senior en gestión del riesgo y ESG y un analista

La implicación y transparencia temprana con los equipos facilita
la nueva definición de procesos y su automatización

Contexto

Think-tank japonés con más de 10,000 empleados, con alta vinculación al sector financiero, solicita análisis de las mejores prácticas internacionales en bancos internacionales, asset managers, aseguradoras y reguladores en materia de gestión del riesgo climático a todos los niveles. Análisis de gestión de riesgo físico y de transición, así como los algoritmos y datos requeridos para el mismo y su inclusión dentro de sus modelos internos, siguiendo recomendaciones como NGFS y TCFD. En la actualidad los bancos ya tienen múltiples recursos para poder evaluar el impacto del cambio climático en sus carteras de préstamos y de inversión fundamentalmente, y existen iniciativas a nivel global que ofrecen datos a las entidades financieras para que puedan valorar el riesgo que conlleva el cambio climático y ver cómo les puede afectar desde el punto de vista de LGD y PD.

Beneficios

El estudio permite tener una visión global de cómo se está gestionando el riesgo que implica el cambio climático en los diferentes bancos internacionales, asset managers, aseguradoras, reguladores y vendors

Logros

Un análisis profundo de todos los productos ofrecidos por los bancos de diferentes países, asset managers, aseguradoras, reguladores y vendors y así poder valorar cuales están más concienciados con el riesgo que implica el cambio climático.
Documento relevante para las autoridades y reguladores locales en materia de riesgo climático en entidades financieras que les añade una visión general de cómo se está gestionando el cambio climático a nivel global.

Metodologia

Tras realizar un exhaustivo análisis sobre los productos y modelos que proporcionan las diferentes entidades que operan en los mercados estudiados, se realizaron más de 40 entrevistas a personas especializadas del sector para poder obtener así información de fuentes más cercanas.

Lecciones aprendidas

La importancia real que suponen las consecuencias derivadas del cambio climático para los productos ofrecidos por las entidades financieras, asset managers, aseguradoras, reguladores y vendors. Hay que invertir en modelos, datos y metodología de medición y lanzar más productos verdes al mercado